내가 생각한 포트폴리오가 괜찮은 건지 알고 싶으신가요? 내가 생각한 포트폴리오를 과거 경제 흐름에 비추어 본다면 과연 어느 정도의 수익률을 낼 수 있을까요? 이를 알고 싶다면 portfolio visualizer를 사용해서 내가 생각한 포트폴리오에 대한 수익률을 가늠해 볼 수 있습니다.
아마 주식 초보분들이라면 저처럼 도대체 분산 투자를 하라고는 하는데 내가 하는 게 맞는 건가 현타가 올텐데요. 직접 해보면서 몇 년 동안 배워 볼 수도 있지만 이 분석 툴 만 잘 활용한다면 진짜 내 돈을 잃지 않고서 나의 포트폴리오 점검이 가능하다는 것입니다.
그럼 아래 본문에서 portfolio visualizer가 뭔지, 그리고 어떻게 이용할 수 있는지 사용법과 예시를 들어보도록 하겠습니다.
목차
Portfolio Visualizer 란?
portfolio visualizer는 자신이 생각한 포트폴리오가 과거에 적용했다면 어느 정도 수익과 손실이 있을 지 파악할 수 있는 도구, 툴 입니다. 즉 백테스트 분석을 해보는 것이죠.
- 백테스트 분석 툴
예를 들어 내가 코카콜라(주식) 30%, 채권30%,현금40%의 비율로 포트폴리오를 구성한다고 한다면 이를 넣어보고 과거부터 현재까지 시점까지 어느 정도 수익을 냈었을까 돌려볼 수 있습니다.
주의할 점은 내가 설정한 과거 시점부터 현재 시점까지에만 대입할 수 있다는 것입니다. 즉, 미래가 과거와 동일하게 흘러가지는 않겠지만 내가 생각한 분산 포트폴리오가 과거에는 얼마나 신빙성 있고, 금융 위기나 코로나 같이 예상치 못한 변수에 어느 정도 손실이 났었을지 유추하고 파악할 수 있는거죠.
무엇보다 저와 같은 주식 초보자들에게는 백 테스트는 꼭 해봐야 할 것인데요. 직접 내 돈을 잃으면서 배우기 보다는 백 테스트를 통해 내가 생각한 시나리오가 어느 정도의 영향도와 수익, 손실, 변동성을 갖고 있을 지 알게 된다면 좀 더 확신 있는 투자를 할 수 있을 것입니다.
그렇다면 이 portfolio visualizer는 어떻게 사용하는 것인지 알아보도록 하겠습니다.
Portfolio Visualizer 사용법
Backtest portpolio 클릭
먼저, portfolio visualizer에 들어가줍니다. 그 후 왼쪽 아래 Backtest portpolio를 클릭해주세요.
변수 셋팅하기
그러면 아래 화면이 보이게 됩니다. 아래 화면은 포트폴리오 시뮬레이션을 하기 위한 기간, 금액 등을 설정하는 곳입니다. 저는 주로 아래 빨간색 표시한 5개 부분만 변경해서 테스트 하고 있는데요. 잘 보이지 않으니 아래 적어 놓겠습니다.
- Strat Year – 백테스트 시작년도(주식 매수 년도 가정)
- End Year – 백테스트 끝 연도(주식 매도 년도 가정, 보통 현재 시점까지 셋팅)
- Benchmark – 내가 셋팅한 포트폴리오와 비교 가능할 수 있도록 대표 벤치마크 지수를 셋팅(ex.나스닥 지수)
- Portfolio Asset – 내가 정한 포트폴리오 셋팅 하는 곳
Start year는 2008년 이전에 두는 편입니다. 금융위기 전에 설정하여서 제가 생각한 포트폴리오가 금융위기 발생 시 어느 정도 손실이 날 지 알아보기 위함입니다.
또한, Benchmark의 경우 나스닥 지수 등을 함께 비교하도록 포함하여 내가 설정한 포트폴리오가 나스닥 지수 대비 어느 정도 수익률을 내는지 비교해볼 수 있습니다.
이 후 아래 Porfolio assets에 가서 원하는 포트폴리오 셋팅을 하면 됩니다. 포트폴리오 셋팅 방법은 아래 자세히 설명해보도록 할게요.
내가 생각한 포트폴리오 셋팅하기
포트폴리오 셋팅 하는 방법은 두 가지가 있는데요. 한 가지는 Portfolio visualizer에서 제공하는 기존에 만들어져 있는 포트폴리오를 선택해서 시뮬레이션을 해볼 수 있고, 다른 방법은 직접 내가 포트폴리오 구성을 설정하여서 시뮬레이션을 해보는 방법입니다.
- Portfolio visualizer에서 제공하는 기존에 만들어져 있는 포트폴리오
- 내가 구성한 포트폴리오 셋팅
기존에 만들어져 있는 포트폴리오 선택하는 방법
해당 방법은 처음에 도대체 어떻게 포트폴리오를 구성해야 할 지 감이 안 올때 사용하는 것을 추천 드립니다. 저도 처음엔 어디서부터 어떻게 해야 할지 몰라서 이 방법으로 감을 좀 잡았었습니다.
portfolio visualizer에서 제공하는 포트폴리오를 선택하기 위해선 아래처럼 톱니바퀴를 누르면 되는데요. 보시다시피 다양한 포트폴리오를 선택 할 수 있습니다. 각각 선택하면서 어떻게 구성되어 있는지, 수익률은 어느정도 되는지 확인해보면 공부가 될 것 같네요.
아래 글에서 기존 셋팅 된 Harry Brown Permanent Portfolio를 돌려본 결과를 더 자세히 소개했으니 참고해주세요.
내가 새롭게 포트폴리오 설정하는 방법
두 번째 방법으로는 내가 생각한 포트폴리오를 설정해서 시뮬레이션 해보는 방법입니다. 예를 들어 마이크로소프트 30%, 나스닥ETF 30%, 현금 30%로 포트폴리오 설정을 해보겠습니다.
아래 Assets부분에 가서 Asset1,Asset2, Asset3을 각각 설정해두면 됩니다. 설정은 ①돋보기 버튼을 클릭하여 ②주식인지 ETF인지, 채권인지 Type를 설정해준 후 ③원하는 기업이나 티커를 아래 Name 항목칸에 넣어준 후 ④Select를 클릭하면 됩니다.
- 돋보기 클릭 – 주식or채권 type 설정 – 티커 입력 – select 클릭
⑤이후 포트폴리오 자산들을 다 설정해 준 후 포트폴리오 비율을 옆 에다 넣어주면 되는데요. 총 합이 100%가 될 수 있도록 각각 생각한 비율을 넣어준 후 Analize portfolios를 클릭해줍니다.
- 포트폴리오 구성 항목 옆에 원하는 비율 넣기
Portfolio Visualizer 결과물
portfolio visualizer를 통해서 다양한 것을 알 수 있지만, 일단 제가 주로 보는 몇 가지를 소개하겠습니다. 시간을 내고 천천히 하나씩 살펴보시면 다양하고 도움 되는 정보가 많이 있으니 꼭 하나씩 살펴보시길 바랍니다.
여러 변수를 셋팅 후 Analize portfolios를 눌러주면 아래 화면과 같은 결과 값들을 볼 수 있는데요. 참고로 해당 아래 결과 값은 portfolio visualizer에서 제공하는 Harry Brown Permanent Portfolio를 선택하여 돌려본 것입니다. 지수ETF25%, 채권 25%, 현금25%, 금 25%로 구성된 포트폴리오입니다.
- Harry Brown Permanent Portfolio – 지수etf 25%/ 채권 25%/ 현금 25%/금 25% 구성
결과물을 돌려보면 2005년 1월 기준으로 해당 포트폴리오로 10만 달러를 투자(Initial Balance)했을 때, 대략 19년 후인 24년 3월 기준으로 약 35만달러(Final Balance) 즉, 35배의 수익을 낼 수 있다는 것을 알 수 있습니다. 이는 연간 복리로 6.58%의 수익(CAGR)임을 알 수 있고 표준편차는 7.19%(Stdev)임을 알 수 있네요.
- Initial Balance : 최초 투자 금액
- Final Balance : 최종 금액
- CAGR : 복리
- Stdev : 표준변차, 변동성
- Best Year : 최고로 많이 번 해의 수익률
- Worst Year : 가장 나쁜 해의 수익률
- Max.Drawdown : 경제가 가장 큰 타격을 입었을 때 가장 큰 손실률
이렇듯 과거 경제 흐름을 기준으로 원하는 포트폴리오로 백테스트를 해보고 결과물을 볼 수 있기에 내가 만든 포트폴리오가 어느 정도 정합성이 있고 위험 구간에서는 어느 정도 손실이 날 지 예상해 볼 수 있습니다. 최소한 100번 이상 백테스트를 해보고 투자를 시작하면 좋을 듯합니다.
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